Bei spielen ist der "Drucken"-Knopf selten der wirkliche Screenshot-Knopf. Die meisten haben so einen leider gar nicht. Daher hat lemon3007 schon recht. Strg + v in Paint, und dann sollte der Screen kommen.
Ansonsten kann ich dir nur das Programm "Fraps" ans Herz legen. Da kannst du festlegen, wo die Screens gespeichert werden.