Ja, du musst halt dann immer umschalten, welches von beiden Du nutzen willst, oder aber das Headset ein/abstecken (normalerweise sollte es aktiviert werden und die Boxen deaktiviert werden, wenn Du das Headset anschließt bzw. dessen USB-Empfänger).
und die "Gefahr" von Treiberkonflikten steigt natürlich, je mehr USB-Geräte mit ins Spiel kommen, aber grundsätzlich geht das.