Du benötigst Lautsprecherkabel. Die gibt es in verschiedenen Preisklassen in verschiedenen Läden. Schnell gekauft. Lautsprecher aufstellen, Kabellänge abmessen, zurechtschneiden, anschließen.
Du brauchst dann noch Cinch-Kabel um die Audioquelle an den Subwoofer anzuschließen. Wenn Du später wirklich alle anderen Geräte per 5.1 anschließen willst kommst Du um einen AV-Receiver oder ähnliches nicht herum. Das bedeutet dann natürlich, dass Du den Subwoofer und AVR mit den genannten Cinch-Kabeln verbindest und dann für jedes andere Gerät (PC, TV usw.) ebenfalls weitere Kabel brauchst. Welche genau, ist vom Gerät und dem AVR abhängig.
// Edit: Nach Link-Änderung nicht mehr gültig.