Was hast du denn für einen Monitor? Nen alten CRT (Röhre) oder nen TFT? Wenn ersteres, dann überprüf mal ob du wirklich die richtige Auflösung im Spiel gewählt hast, inkl. richtige Farbtiefe und Frequenz für Direct3D. Könnt ja sein dass der Monitor die Einstellungen in Direct3D nicht akzeptiert und deshalb ausschaltet.
Natürlich könntest du mal versuchen, ob du während des Spielens, also wenn der Bildschirm schon schwarz ist, mit Alt+Tab ins Windows zurückkehren kannst.