So weit es mir bekannt ist kannst du unter Windows XP Pro über die "Benutzer- und Gruppenreche" eine Benutzer soweit einschränken, dass er nur ein Programm öffnen kann, bzw. beim Anmelden von Windows nur ein Programm startet.
Ich meine du musst dem Benutzer am Anfang alles verbieten (auch die Benutzung der explorer.exe und taskmgr.exe) und über ein Start-Script kannst du dann sagen, dass nur der Musikplayer starten soll.
Kann dir gerade nicht genaueres sagen, da ich leider gerade kein XP PC in meiner nähe habe wo ich das einstellen bzw. testen kann.