Es kommt da komplett darauf an, wie neugierig du bist und wie hoch dein Frustrationsniveau ist.
Programmieren an sich ist prinzipiell auf jdem OS zu lernen. Mehr als einen Texteditor oder eine gute IDE (falls du am liebsten mit etwas mit GUI starten willst) braucht es nicht. Direkt auf ein bisher dir wohl weitgehend unbekanntes OS zu wechseln hat den großen Nachteil, dass du im Zweifel beim Programmieren stolperst, weil du das OS nicht gut kennst und umgekehrt. So sollte es dir bspw. unter Windows nicht schwer fallen ein Programm zu installieren und grob zu wissen wie du eine Konsole öffnen kannst, den Taskmanager benutzen kannst um ein Programm abzuschießen etc. Unter Linux würdest du ersteinmal all diese Basics ebenfalls lernen müssen.
Auf der anderen Seite ist es durchaus von Vorteil, wenn du dir auch tiefergehende Linuxkenntnisse aneignest. Vieles, gerade was Programmieren angeht, geht mit Debian, Ubuntu, Arch etc. einfach leichter von der Hand. Auch findest du im Netz was Programmierhilfen/Fragen angeht eher Antworten, die auf Linux abzielen als auf Windows.
Wenn du noch komplett am Anfang stehst, dann mach es dir nicht schwerer als nötig. Such dir ein Projekt an dem du gerne Arbeiten, Lernen und Experimentieren würdest, ein gutes Buch oder Onlinetutorial oder einfach das worauf du gerade am meisten Lust hast. Und fang genau damit an
Je nachdem was für ein Lerntyp du bist, kannst du auch unter den vielen Sprachen frei wählen. Magst du schnelle Erfolge ohne dich groß um Details kümmern zu wollen, nimm Python. Willst du es lieber in aller Tiefe direkt von Anfang an lernen nimm C/C++/Java oder so. Stehst du auf Webseiten nimm dir html, php und javaScript. Für alle Sprachen (in allen OS) gibt es wunderbare Wege und Möglichkeiten Programmieren zu lernen!